Posição sintética. Há um equivalente sintético para todas as posições básicas em um título subjacente e suas opções correspondentes. Em outras palavras, o perfil de recompensa de risco de qualquer posição pode ser simulado usando uma combinação complexa das outras posições básicas. Esses equivalentes são conhecidos como Opções sintéticas subjacentes e sintéticas, respectivamente, para o título subjacente, por exemplo, ações ou opções de futuros e opções. Options Arbitrage. Synthetic posições são frequentemente utilizados para realizar negociações de arbitragem em negociação de opções Quando os preços estão certos, o arbitrager pode fazer um lucro sem risco, Curto em uma posição ao mesmo tempo vendendo a compra da posição sintética equivalente. Pronto para iniciar Trading. 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If você é muito otimista sobre um determinado estoque para o longo prazo e está olhando Para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a um Classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o multi-bagger seguinte, então você Gostaria de saber mais sobre LEAPS e por que eu considero-os para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços das opções Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deverá cair Pelo montante do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na chamada coberta A estratégia, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre o Empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas t Aqui estão algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call A paridade é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços da chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada implica um determinado preço justo para a opção de venda correspondente que tem a mesma batida Preço e data de vencimento e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de determinados alfabetos gregos como delta ou gama quando descrevem riscos associados com várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações Depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia on. How para ganhar em opções binárias pro sinais. Synthetic opção binária vo trading Lume. 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A beleza do crédito out-of-the-money OTM é que eles dão O comerciante opção três de quatro maneiras de potencialmente lucro O subjacente pode mover mais ou menos longe da propagação, ele pode trocar de lado ou também pode se aproximar da propagação sem passar passado ponto de equilíbrio do comércio e ainda ganhar dinheiro antes Ou à expiração Por exemplo, digamos que um trader acredita que o SPY SPDR SP 500 ETF permanecerá acima de um nível de suporte potencial em 206 onde a média móvel de 200 dias atualmente reside O SPY na época foi Negociando pouco mais de 210 em 04 de novembro O comerciante poderia ter vendido uma greve 206 que expira em pouco mais de duas semanas e comprar uma greve de 204 colocar no caso de os movimentos subjacentes muito inferior ao antecipado Um crédito é recebido de 0 30 ou 30 multiplicar 100 X 0 30 em termos reais Este é o lucro máximo para o comércio e é realizado se o subjacente está negociando em ou acima de 206 na expiração O risco máximo é de 1 70 2 00 0 30 se o subjacente fecha em 204 ou inferior na expiração. Que provavelmente se destaca para você é o alto risco e recompensa relativamente baixa deste comércio Por que um comerciante tomar este comércio Por causa da probabilidade A taxa de mudança delta da opção com base em um movimento de dólar da opção de venda curto é 28 Alguns comerciantes Irá referir-se ao delta como a chance de a opção expirar no dinheiro ITM Então, em outras palavras, com base no delta, o comércio tem uma chance de expirar OTM Naturalmente que delta vai mudar especialmente à medida que as opções se aproximam de expiração Porque um opti On pode ter um delta de 1 ITM ou 0 OTM à expiração Isto é muito semelhante a opções binárias onde valerá a pena 0 ou 100 na expiração Em ambos os casos de opção, a opção e a opção binária podem ser fechadas antes Expiração para um lucro ou perda Mais sobre isso abaixo. Uma clara vantagem opções binárias têm sobre o futuro ou equidade opção espalha é a muito menor durações para escolher a curto prazo joga A razão é porque as opções binárias têm várias greves, durações de um Semana, um dia, 2 horas e mais curto, e realmente só um lado para o comércio Uma propagação de comércio tem dois conjuntos de oferta de pedir spreads para superar Com opções regulares, os diferenciais de greve são mais afastados e com dois conjuntos de oferta pedir spreads para Superar, às vezes alguns cenários de recompensa de risco muito feio são o resultado final Vamos dar uma olhada em um exemplo recente quando uma perspectiva não-bearish foi formada por um curto período de tempo e opções binárias teria lucrado antes e na expiração. US 500 opção binária é baseada no CME E-mini SP 500 Índice Futures que é semelhante ao SP 500 SPY mencionado acima Com pouco mais de uma hora à esquerda até expiração neste exemplo, o comerciante pode ver uma área de apoio potencial que ele acha que o E-mini SP 500 Futuros índice permanecerá acima por expiração Olhando o gráfico abaixo, o índice indicativo subjacente tem alguns níveis de pivô anteriores logo abaixo 2095 que ele acha que deve manter com o índice atualmente em negociação em 2095 500. Ao escolher um binário Greve apenas ligeiramente abaixo do nível de suporte potencial de 2094 721, o comerciante dá-se um pouco de almofada ou seguro se o subjacente cai um pouco abaixo do nível de suporte, aumentando a probabilidade de sucesso o binário termina no dinheiro Usando um binário 2093 Nível de greve, abaixo você vê a desagregação do comércio ao comprar os EUA 500 2093 0 4 15PM que expira nesse mesmo dia. O preço binário irá negociar entre 0 a 100 com base na relação do subjacente Preço relativo ao nível da batida binária eo tempo restante até a expiração Comprando o binário, você é longo o preço de troca e quer o preço subjacente a ser mais elevado do que a batida na expiração onde o contrato expirará em 100 Vendendo o binário, você é curto O preço de comércio e quer que o contrato expirar em 0.As um comprador binário de um preço de mercado em 79, o risco máximo sobre este comércio é o preço de compra de 79 por contrato Se o índice subjacente está a negociação no ou abaixo do nível 2093 0 À expiração do que o contrato 79 mais taxas de troca são perdidos O lucro máximo no comércio é de 21 por contrato que é derivado de subtrair 100 do custo de 79 e só seria realizado se o índice subjacente está negociando acima 2093 0 na expiração Aqui o O custo inicial do comprador binário é uma parcela maior do pagamento de liquidação de 100 devido à borda comercial inicial com a negociação subjacente 2 pontos completos acima da greve eo tempo de 1 hora e 7 minutos restantes até expirati On. So em essência, o 21 é semelhante ao delta de um comércio de opções não-binário Assim como um spread de crédito OTM, o risco é certamente mais do que a recompensa potencial No exemplo acima é perto de 4 a 1 Mas, da mesma forma, O operador de opção binária tem chances muito maiores de potencialmente lucro, em seguida, para potencialmente perder Neste caso, ele tem um risco total de 79 um contrato para fazer 21 e usando o lucro máximo como o delta, a opção tem uma chance de expirar ITM para O vendedor binário em relação ao comprador ao iniciar o comércio ter uma chance de 79 expirar no dinheiro É o pensamento inverso do spread de crédito normal, você está pagando para a exposição de risco upfront para fazer um lucro menor não um crédito Este comércio binário É uma maior probabilidade de comércio que resulta em um maior custo proporcional e menor potencial de lucro. Como mencionado acima, uma opção binária valerá a pena 0 ou 100 na expiração tantos comerciantes opção binária vai confundir isso para ser um cenário de tudo ou nada Significa em G ou eles vão fazer o lucro máximo ou sofrer a perda máxima Assim como com futuros ou opções de capital, isso não é verdade O comércio pode ser saído antes da expiração, quer com um ganho, perda ou breakeven realizado. Take o cenário de comércio acima The Índice subjacente rally fora da área de suporte potencial observado na tabela acima que aumentou o preço binário de US 500 2093 0 4 15PM greve Aproximadamente 20 minutos no comércio com cerca de 47 minutos até a expiração, o binário foi cotado 94 oferta 99 75 oferta . Você tem a opção de fechar o comércio mais cedo, vendendo o binário em 94 ou esperar até expiração Venda em 94 você teria líquido de um lucro de 94 79 por contrato Isso não parece muito, mas se 10 contratos foram comprados teria Compensou 150 10 X 15 nos lucros ou um retorno 19 não inclusivo das taxas de troca. A referência ao delta e à probabilidade como se relaciona ao preço binário deve ser tomada com cuidado A característica original do pagamento total ou nenhum T do binário à expiração cria o preço a ser bastante volátil quando o tempo está se esgotando eo resultado da expiração ainda está em questão Como resultado, o preço binário reflete cada vez menos borda intrínseca ou extrínseca como o tempo se aproxima da expiração em comparação com Preços binários semelhantes de durações mais longas Se o comerciante aguarda até a expiração, um adicional de 6 poderia ser pego se o binário termina no dinheiro em apenas 47 minutos, que é um retorno 34 não inclui taxas de câmbio Para manter o comércio, é até A visão do comerciante do mercado subjacente eo conforto com borda de comércio atual e tempo deixado até a expiração Neste exemplo a borda é aproximadamente 4 5 pontos acima da batida e 47 minutos para 6 de lucro adicional Neste dia o estabelecimento para o binário era 2094 767 resultando no pagamento de liquidação indo para o comprador binário, mas se o mercado subjacente tinha craiked inferior abaixo da greve, a maior probabilidade inicial comércio teria perdido a enti As negociações de Futuros, opções e swaps envolvem riscos e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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